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Factoring : cessioni pro soluto valore dei acquisiti 6.296 8.772 Factoring : cessioni pro-solvendo ammontare dei crediti anticipi cedente Esposizione leasing 95.059 1.082 5.155 Si considerano operazioni " pro-soluto " e " pro-solvendo " se , indipendentemente dalla forma contrattuale , rispettivamente si realizza o meno in capo
al
factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 ( cd .
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I crediti per emissione / gestione di carte di credito e i crediti
al
consumo possono essere ricondotti in larga misura al comparto delle " famiglie consumatrici " Fonte : segnalazioni vigilanza in a. Fonte : Centrale rischi in Flussi milioni euro Il flusso delle sofferenze cessate nel trimestre comprende le posizioni passate a perdita dalle banche .
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I crediti per emissione / gestione di carte di credito e i crediti al consumo possono essere ricondotti in larga misura
al
comparto delle " famiglie consumatrici " Fonte : segnalazioni vigilanza in a. Fonte : Centrale rischi in Flussi milioni euro Il flusso delle sofferenze cessate nel trimestre comprende le posizioni passate a perdita dalle banche .
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TOTALI I dati sono espressi
al
valore contabile e sono al lordo delle rettifiche di valore .
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TOTALI I dati sono espressi al valore contabile e sono
al
lordo delle rettifiche di valore .
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Nei dati relativi all' attività di negoziazione i contratti derivati con titolo sottostante sono valorizzati in base
al
prezzo convenuto , quelli senza titolo sottostante in base al capitale di riferimento .
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Nei dati relativi all' attività di negoziazione i contratti derivati con titolo sottostante sono valorizzati in base al prezzo convenuto , quelli senza titolo sottostante in base
al
capitale di riferimento .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base
al
capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base
al
capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base
al
capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " .
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CR : FINANZIAMENTI PER CASSA - ACCORDATO OPERATIVO FINANZIAMENTI PER CASSA : ammontare dei crediti per cassa ,
al
netto delle sofferenze , censiti dalla Centrale dei rischi , accordati o erogati dagli intermediari segnalanti .
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CR : FINANZIAMENTI PER CASSA - UTILIZZATO FINANZIAMENTI PER CASSA : v. FINANZIAMENTI PER CASSA - ACCORDATO OPERATIVO UTILIZZATO : Ammontare del credito effettivamente erogato
al
cliente .
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A partire da dicembre 2008 l' aggregato è calcolato
al
valore nominale anziché al valore contabile e include i conti correnti di corrispondenza , i depositi cauzionali costituiti da terzi e gli assegni bancari interni .
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A partire da dicembre 2008 l' aggregato è calcolato al valore nominale anziché
al
valore contabile e include i conti correnti di corrispondenza , i depositi cauzionali costituiti da terzi e gli assegni bancari interni .
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DERIVATI CREDITIZI : ACQUISTI DI PROTEZIONE Si riferiscono
al
valore nozionale dei derivati creditizi di negoziazione ai fini di vigilanza , di copertura , di negoziazione IAS non di vigilanza , derivati / impegni su azioni proprie , stock option .
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econo17 |
Nel caso di acquisto di protezione ( vendita del rischio ) i dati si riferiscono
al
" protection seller " .
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DERIVATI CREDITIZI : VENDITE DI PROTEZIONE Si riferiscono
al
valore nozionale dei derivati crediti di negoziazione ai fini di vigilanza , di copertura , di negoziazione IAS non di vigilanza , derivati / impegni su azioni proprie , stock option .
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Nel caso di vendita di protezione ( acquisto del rischio ) i dati si riferiscono
al
" protection buyer " .
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DERIVATI FINANZIARI : VALORE INTRINSECO rappresenta il valore intrinseco positivo dell' operazione , ovvero il credito vantato dall' intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione ,
al
netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti .
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Come è meglio descritto nelle " Precisazioni "
al
fascicolo del Bollettino statistico n. II / 2007 , le serie storiche contenute nelle tavole dove è presente la ripartizione delle banche per gruppi dimensionali sono state di norma ricostruite all' indietro per un triennio , al fine di garantire una maggiore continuità di osservazione dei fenomeni .
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