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Per
ulteriori dettagli si rimanda alle informazioni contenute nella citata sezione " Statistiche " del sito Internet .
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La Banca d' Italia non è responsabile
per
gli eventuali errori di interpretazione o per le conclusioni erronee formulate in seguito all' uso delle informazioni pubblicate .
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La Banca d' Italia non è responsabile per gli eventuali errori di interpretazione o
per
le conclusioni erronee formulate in seguito all' uso delle informazioni pubblicate .
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La distribuzione
per
comparti di attività economica della controparte del valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring è effettuata con riferimento ai soggetti cedenti nel caso di operazioni con clausola pro-solvendo e ai debitori ceduti nel caso di operazioni con clausola pro-soluto .
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La distribuzione per comparti di attività economica della controparte del valore nominale dei crediti acquisiti
per
operazioni di factoring è effettuata con riferimento ai soggetti cedenti nel caso di operazioni con clausola pro-solvendo e ai debitori ceduti nel caso di operazioni con clausola pro-soluto .
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I crediti
per
emissione / gestione di carte di credito e i crediti al consumo possono essere ricondotti in larga misura al comparto delle " famiglie consumatrici " Fonte : segnalazioni vigilanza in a. Fonte : Centrale rischi in Flussi milioni euro Il flusso delle sofferenze cessate nel trimestre comprende le posizioni passate a perdita dalle banche .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato
per
il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base al capitale di riferimento moltiplicato
per
il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " .
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Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo : - le opzioni e i " futures " su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell' indice alla data del contratto ; - le opzioni su " future " in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del " future " ; - i " futures " su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato
per
il prezzo convenuto del " future " .
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L' illustrazione analitica dello schema di classificazione della clientela e dei relativi criteri è contenuta nella pubblicazione " Istruzioni relative alla classificazione della clientela
per
settori e gruppi di attività economica " , curata dalla Banca d' Italia .
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Sino alla data contabile di dicembre 2008 / marzo 2009
per
le segnalazioni di Vigilanza / Centrale dei Rischi il concetto si riferiva invece ad una durata fino ai 18 mesi .
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CR : FINANZIAMENTI PER CASSA - ACCORDATO OPERATIVO FINANZIAMENTI PER CASSA : ammontare dei crediti
per
cassa , al netto delle sofferenze , censiti dalla Centrale dei rischi , accordati o erogati dagli intermediari segnalanti .
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L' utilizzato dei " finanziamenti
per
cassa " si differenzia dagli " impieghi " per l' assenza delle sofferenze e per la presenza dei " pronti contro termine " .
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L' utilizzato dei " finanziamenti per cassa " si differenzia dagli " impieghi "
per
l' assenza delle sofferenze e per la presenza dei " pronti contro termine " .
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L' utilizzato dei " finanziamenti per cassa " si differenzia dagli " impieghi " per l' assenza delle sofferenze e
per
la presenza dei " pronti contro termine " .
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econo17 |
Viene calcolato
per
ogni operazione segnalata da ciascun intermediario alla Centrale dei rischi senza alcuna compensazione né fra le operazioni che presentino sconfinamenti né fra gli intermediari che segnalino lo stesso affidato .
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Viene calcolato
per
ogni operazione segnalata da ciascun intermediario alla Centrale dei rischi , senza alcuna compensazione né fra le operazioni che presentino margini di utilizzo né fra gli intermediari che segnalino lo stesso affidato .
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121 del Testo Unico Bancario - la concessione nell' esercizio di un' attività commerciale o professionale , di credito sotto forma di dilazione di pagamento , di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce
per
gli scopi estranei all' attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ( consumatore ) .
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Tale variabile di classificazione è valorizzata solo
per
i rischi autoliquidanti e per le operazioni a scadenza ; tuttavia , per convenzione , alle operazioni a revoca è attribuita la classe di durata " tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno " .
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Tale variabile di classificazione è valorizzata solo per i rischi autoliquidanti e
per
le operazioni a scadenza ; tuttavia , per convenzione , alle operazioni a revoca è attribuita la classe di durata " tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno " .
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